Gestion du risque de liquidité bancaire : Mise en place d’un programme de Stress Tests et quantification des besoins en fonds propres liés au risque de liquidité

Résumé

Les établissements de crédits, étant acteurs majeurs de l’environnement économique et financier, sont des institutions qui demeurent exposés à plusieurs risques dont le risque de liquidité occupe une place centrale dans le dispositif de gestion globale des risques bancaires du fait que la gestion dudit risque permet d’assurer une certaine pérennité à l’activité bancaire en sa globalité. C’est dans ce cadre que ce travail explore les problématiques liées à la gestion du risque de liquidité bancaire en proposant un processus de mesure dudit risque et de quantification des besoins en fonds propres y-afférents. Dans cette optique, ce travail traite  d’une part,  la quantification de l’impact du risque de liquidité sur les fonds propres de la banque selon une approche dynamique reposant sur le suivi quotidien de la trésorerie, d’autre part, de compléter les résultats obtenus par l’application des scénarios de stress tests. En effet, ces deniers permettront de ressortir l’impact de ce risque sur la santé financière de la banque en cas de tensions de liquidité.

Enfin, les résultats des deux approches constitueront le coussin de fonds propres à allouer pour une couverture exhaustive du risque de liquidité.